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Histórico
Metodologia pela qual a carteira atual é reprecificada ao período passado e assim calculado os retornos em relação à posição atual. Logo, ordena-se crescente estes retornos e apura-se o valor que representa o percentil indicado no nível de confiança da carteira.

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Paramétrico
Metodologia pela qual faz-se os mapeamentos nos fatores de risco, à que os instrumentos da carteira estão expostos, e a estes se aplicam suas volatilidades e correlações. Neste caso, assume-se distribuição normal dos fatores de risco para o nível de confiança da carteira.

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Não-Paramétrico
Metodologia pela qual faz-se os mapeamentos nos fatores de risco, à que os instrumentos da carteira estão expostos, e a estes se aplicam suas volatilidades e correlações. Neste caso, não se assume distribuição normal dos fatores de risco para o nível de confiança da carteira.

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Simulado Paramétrico
Trata-se da, popularmente conhecida, metodologia de Monte Carlo. Neste caso assume-se distribuição normal para a geração dos retornos, simulados, dos ativos.

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Simulado Não-Paramétrico
Trata-se da, popularmente conhecida, metodologia de Monte Carlo. Neste caso não se assume distribuição normal para a geração dos retornos, simulados, dos ativos.

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Soma de VaR
Metodologia análoga à paramétrica e não-paramétrica com o diferencial de assumir que todas as correlações entre os fatores de risco são iguais a 1, ou seja, trata-se de um método que não admite o efeito diversificação entre os fatores.

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Determinístico
Atribuição de “choques” nos valores atuais dos fatores de risco da carteira. Este método demonstra qual seria a perda/ganho esperado com a efetivação destes “choques” no mercado.

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Probabilístico
Criação de um cenário baseado numa ponderação de pesos atribuídos a mais de um cenário determinístico previamente criado.

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Histórico
Com a reprecificação da carteira atual aos níveis de preços de períodos passados é possível se verificar os ganhos/perdas que seriam auferidos casos tais preços voltassem a ocorrer.

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Por Sensibilidade
Com a reprecificação da carteira atual, baseado em shifts paralelos em uma curva de juros qualquer (tudo mais permanecendo constante), é possível se verificar os ganhos/perdas que seriam auferidos.

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Aditivo
Criação de um cenário baseado nos pesos atribuídos a mais de um cenário determinístico previamente criado, sem a ponderação natural. Trata-se de um método de stress mais “exagerado”.

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