Cálculo da Sensibilidade Delta de Inflação na Classe GIRR por Aníbal Codina

A mensuração da sensibilidade do valor de instrumentos indexados a índices de preços é componente essencial do gerenciamento de riscos de mercado. Em carteiras com exposições atreladas ao IPCA, pequenas variações na expectativa de inflação podem gerar impactos relevantes sobre o valor justo dos instrumentos, refletindo-se em métricas de risco e em requerimentos de capital. […]