Resolução 313 do Banco Central: Novas diretrizes para cálculo de capital e risco de crédito
Novas diretrizes sobre o cálculo de capital requerido para o risco de crédito foram estabelecidas pela Resolução 313 do Banco Central do Brasil (BCB), que entrará em vigor em julho de 2024. Emitida em 26 de abril deste ano, a Resolução BCB n° 313 de 26/4/2023 tem como objetivo definir os procedimentos para o […]
Silicon Valley Bank: O que aconteceu lá aconteceria no Brasil? por Aníbal Codina.
Nos últimos dias, o colapso do Silicon Valley Bank, o 16º maior banco dos Estados Unidos, tornou-se um caso emblemático com implicações significativas. Agora surge a pergunta: será que um evento semelhante poderia ocorrer no Brasil? Após a crise financeira internacional de 2007-2009, os ativos do Silicon Valley Bank tiveram um crescimento explosivo. Entre […]
Especialistas MAPS: Software as a Service para Instituições Financeiras
Nos últimos anos, o mercado de “Software as a Service” (SaaS) vem crescendo exponencialmente em todo o mundo. Essa solução tem revolucionado a forma como as empresas lidam com tecnologia e, no caso das instituições financeiras, não é diferente. Pesquisas da consultoria de tecnologia Gartner revelam o crescimento do Brasil neste setor, que vem […]
Novidades sobre a CVM 175: Novo Ofício Circular esclarece dúvidas sobre a resolução
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgou, na última quarta-feira (03), o Ofício Circular CVM/SIN 2/2023, que esclarece e apresenta novas interpretações da área técnica sobre a Resolução CVM 175. Para entender em detalhes sobre a nova norma, veja nosso artigo sobre a Resolução CVM 175 aqui. Com foco na interpretação do Anexo […]
MAPS marca presença em Fórum sobre impactos e oportunidades da CVM 175
A MAPS marcou presença no Fórum “Novo Marco dos Fundos de Investimentos: Impactos e Oportunidades da Resolução CVM 175″, realizado no dia 19 de abril de 2023, em São Paulo. O evento reuniu líderes do mercado para discutir as mudanças que a nova norma trará para o mercado de capitais, e como as empresas deverão […]
Gestão de Portfolios & Python (Fundamentos)
O Curso “Gestão de Portfolios & Python (Fundamentos)” tem o objetivo de abordar aspectos teóricos e aplicados (práticos) da gestão de portfolios de ações, moedas, commodities e seus derivativos, incluindo programação em Python aplicada.. Conteúdo Resumido Serão apresentados: Fundamentos de teoria de probabilidade e estatística (necessários para a modelagem de riscos e gestão de portfolios); […]
Gestão de Risco de Mercado & Python (Fundamentos)
O Curso “Gestão de Risco de Mercado & Python (Fundamentos)” tem o objetivo de abordar aspectos teóricos e aplicados (práticos) da gestão de riscos de mercado, incluindo programação em Python aplicada. Conteúdo Resumido Serão apresentados: Fundamentos de teoria de probabilidade e estatística (necessários para a modelagem de riscos); Conceitos de gestão de riscos de mercado […]
Ativos e Derivativos de Renda Fixa & Python: Teoria e Aplicações (Modelos Determinísticos e Estocásticos)
O Curso “Ativos e Derivativos de Renda Fixa & Python: Teoria e Aplicações (Modelos Determinísticos e Estocásticos)” tem o objetivo de abordar aspectos teóricos e aplicados (práticos) de instrumentos de renda fixa tradicionais (títulos de dívida), modelos estocásticos de juros, e derivativos de taxas de juros. Programação em Python com implementação de toda a teoria […]
Engenharia Financeira para Quants
O Curso “Engenharia Financeira para Quants: Derivativos & Python (Intermediário – avançado)” tem o objetivo de prover aos alunos os aspectos teóricos, bem como cases e aplicações práticas do universo das Finanças Quantitativas (Engenharia Financeira). Conteúdo Resumido Serão apresentados: Fundamentos teóricos de como precificar derivativos em tempo contínuo: Analiticamente: Martingale Pricing, No Arbitrage Pricing Approach […]
Fundamentos de Programação em Python com Aplicações e Modelagem em Finanças
O Curso “Fundamentos de Programação em Python com Aplicações e Modelagem em Finanças (Derivativos, Gestão de Risco e Investimentos)” tem o objetivo de prover aos alunos treinamento sólido nos fundamentos da programação em Python voltada a aplicações e modelagem em finanças quantitativas (derivativos, gestão de riscos e de carteiras de investimento). Conteúdo Resumido Serão apresentados: […]
