Mercado Financeiro
Série Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking: Descrevendo a Métrica PR/RWA IRRBB, por Aníbal Codina
Nesta última publicação da nossa série, abordaremos a métrica PR/RWA IRRBB e explicaremos o RAROC, mencionado na primeira publicação. Estas métricas são cruciais para a gestão de risco em relação à rentabilidade. RAROC: Return on Risk-Adjusted Capital O RAROC, ou Retorno Ajustado ao Risco sobre o Capital, é uma medida de desempenho de…
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Mercado Financeiro: ANBIMA Lança Novas Certificações de Distribuição
Em um movimento alinhado com o compromisso contínuo de impulsionar a qualificação dos profissionais do mercado financeiro, a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA) anunciou um processo de revisão das suas certificações de distribuição: CPA-10, CPA-20 e CEA. Essa iniciativa resultará no lançamento de novas certificações, com as provas previstas…
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Série Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking: Descrevendo a Métrica deltaNllmtm, por Aníbal Codina
Neste artigo, continuamos nossa série sobre a avaliação do risco de taxa de juros em carteiras bancárias. Após discutirmos a métrica deltaNIIaccr na publicação anterior, vamos explorar agora a métrica deltaNIImtm, sua metodologia de cálculo e como ela se compara ao deltaNIIaccr. Essas métricas são fundamentais para a gestão de risco, e para a determinação…
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Série Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking: Descrevendo a Métrica deltaNllaccr, por Aníbal Codina
A gestão do risco de taxa de juros é uma preocupação central para instituições financeiras, especialmente no contexto da carteira banking. O cálculo e a análise das métricas relacionadas a este risco são fundamentais para garantir a adequação do capital regulatório e a estabilidade financeira. Neste artigo, exploraremos a métrica deltaNIIaccr, que reflete como cenários…
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A Nova Dinâmica do Risco de Crédito: Implementação do Default Risk Charge (DRC) no Brasil
O Default Risk Charge (DRC) é uma das novas exigências de capital mínimo regulatório, para cobrir o risco de crédito das operações classificadas na carteira de negociação (trading). Criado pelo Comitê de Basileia, o DRC é parte integrante do Fundamental Review of the Trading Book (FRTB), que, por sua vez, faz parte do conjunto de…
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Série Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking: Descrevendo a Métrica EGL, por Aníbal Codina
As métricas deltaEVE, deltaNIIaccr, deltaNIImtm, EGL e RWAIRRBB/PR são fundamentais para a gestão, controle e reporte regulatório de capital mínimo necessário para cobrir o risco de taxas de juros da carteira banking (IRRBB). Estas métricas monitoram a exposição ao risco de taxas de juros e outras exposições de risco em relação ao capital da instituição.…
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Série Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking: Descrevendo a Métrica deltaEVE, por Aníbal Codina
As métricas deltaEVE, deltaNIIaccr, deltaNIImtm, EGL e RWAIRRBB/PR desempenham um papel crucial na gestão, controle e reporte regulatório de capital em instituições financeiras. Elas são empregadas de forma integrada para monitorar a exposição ao risco de taxa de juros (IRRBB) e outras exposições relacionadas ao capital da instituição. Este artigo se concentrará no deltaEVE,…
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Série Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking: Descrevendo a Métrica Stress, por Aníbal Codina
No contexto das métricas de gestão de carteiras banking, o “stress” ou estresse refere-se ao impacto causado por um cenário desfavorável de movimento nas taxas de juros, capaz de gerar perdas significativas para a instituição em duas frentes distintas. O primeiro ponto de vista diz respeito à perda no valor de mercado ou valor…
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Mercado Financeiro: Explorando a Agenda Regulatória do Banco Central para 2024
O Banco Central do Brasil (BC) definiu suas prioridades para a regulação do Sistema Financeiro Nacional (SFN) ao longo do ano de 2024. Durante uma entrevista coletiva conduzida no último dia 4 de março, Otávio Damaso, Diretor de Regulação, enfatizou a importância da inovação para aprimorar a eficiência do sistema financeiro, destacando a inclusão, competição…
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Série Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking: Descrevendo a Métrica PV01, por Aníbal Codina
O conhecimento das métricas fundamentais é vital para uma gestão financeira eficaz. Neste artigo, continuamos nossa jornada na série “Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking”, explorando o PV01, uma ferramenta essencial na gestão de riscos e exposições financeiras. O que é PV01? PV01 é uma métrica que avalia a sensibilidade do…
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