Mercado Financeiro em 2026: Transformação Tecnológica, Evolução Regulatória e a Nova Era do Risco de Mercado
Depois de um 2025 de transição, o mercado global entra em 2026 com um pano de fundo mais previsível, ainda que exigente. As projeções apontam para crescimento moderado e inflação mais estável, com políticas monetárias gradualmente menos restritivas nas principais economias. Esse ambiente tende a sustentar ativos de risco, mas cobra disciplina na gestão e […]
MAPS no GRisc 2025: Apoiando e contribuindo para a evolução da gestão de risco no Brasil
A MAPS, referência há mais de três décadas no desenvolvimento de tecnologia de software aplicada ao setor bancário e financeiro, será Patrocinadora Ouro do 15º Congresso Internacional de Gestão de Riscos (GRisc), promovido pela FEBRABAN. O evento acontece nos dias 12 e 13 de novembro de 2025, em São Paulo, reunindo especialistas nacionais e internacionais […]
Cálculo da Sensibilidade Delta de Inflação na Classe GIRR por Aníbal Codina
A mensuração da sensibilidade do valor de instrumentos indexados a índices de preços é componente essencial do gerenciamento de riscos de mercado. Em carteiras com exposições atreladas ao IPCA, pequenas variações na expectativa de inflação podem gerar impactos relevantes sobre o valor justo dos instrumentos, refletindo-se em métricas de risco e em requerimentos de capital. […]
RWAsens: o que mudou na versão final da Resolução BCB 470 em relação ao Edital 102, por Aníbal Codina
O Banco Central do Brasil segue avançando no processo de implementação do novo arcabouço para risco de mercado. Depois da publicação das resoluções CMN nº 5.207 e BCB nº 470, que tratam da abordagem padronizada RWAsens, instituições dos segmentos S1, S2 e S3 já sabem que terão até janeiro de 2027 para se adequar às […]
RWAsens: entenda as novas exigências do BACEN para risco de mercado e o que muda até 2027, por Aníbal Codina
O Banco Central publicou, em 30 de abril de 2025, a Resolução CMN nº 5.207 e a Resolução BCB nº 470, que dispõem sobre a nova metodologia para o cálculo do requerimento de capital para os instrumentos sujeitos ao risco de mercado, com base na abordagem padronizada (RWAsens). Estão sujeitas ao novo arcabouço de risco […]
A Evolução do Papel do CRO nas Instituições Financeiras, por Aníbal Codina
Nos últimos anos, a gestão de riscos nas instituições financeiras passou por transformações significativas. O papel do Chief Risk Officer (CRO), antes focado majoritariamente no controle de enquadramento em limites e conformidade, tornou-se mais estratégico e integrado à gestão das decisões de negócios. Para ilustrar essa evolução, Aníbal Codina, Especialista de Risco, Liquidez, Capital e […]
GRisc 2024: MAPS Reforça sua Liderança e Traz os Principais Assuntos Discutidos no Evento
Nos dias 12 e 13 de novembro de 2024, o 14º Congresso Internacional de Gestão de Riscos (GRisc) reuniu especialistas, reguladores e líderes do mercado financeiro para discutir as tendências, desafios e inovações que moldam o setor. Como Patrocinadora Ouro, a MAPS reafirmou sua posição como referência em gestão de riscos, contribuindo com discussões relevantes […]
MAPS no GRisc 2024: Patrocinadora Ouro com Debate Sobre FRTB, IRRBB e Liquidez
A MAPS, referência há mais de três décadas no desenvolvimento de tecnologia de software aplicada ao setor bancário e financeiro, tem orgulho de ser Patrocinadora Ouro do 14º Congresso Internacional de Gestão de Riscos (GRisc), promovido pela Febraban. O evento acontecerá nos dias 12 e 13 de novembro de 2024, no Espaço Villa Blue Tree, […]
Especialista MAPS participa do Encontro de Economia Bancária da ABBC para debater os impactos da Fase 3 do FRTB
No último dia 25 de setembro, a Associação Brasileira de Bancos (ABBC) promoveu o Encontro de Economia Bancária, reunindo especialistas para discutir as recentes mudanças regulatórias do setor financeiro. O evento foi marcado pela abordagem do Edital BCB 102, que trata da Fase 3 do FRTB (Fundamental Review of the Trading Book) – uma reforma […]
FRTB: Banco Central Inicia Consulta Pública sobre a Fase 3 das Regras de Risco de Mercado
O Banco Central do Brasil divulgou recentemente o Edital de Consulta Pública Nº 102/2024, que marca a terceira fase da adoção do Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) – um componente central das reformas de Basileia III voltadas ao risco de mercado. Esta fase introduz uma nova abordagem padronizada, baseada no conceito de sensibilidade, […]
