Fundamentos de Programação em Python com Aplicações e Modelagem em Finanças

O Curso “Fundamentos de Programação em Python com Aplicações e Modelagem em Finanças (Derivativos, Gestão de Risco e Investimentos)” tem o objetivo de prover aos alunos treinamento sólido nos fundamentos da programação em Python voltada a aplicações e modelagem em finanças quantitativas (derivativos, gestão de riscos e de carteiras de investimento).

Conteúdo Resumido

Serão apresentados:

• fundamentos de programação na linguagem Python,
• aplicações de programação e modelagem em Python, incluindo simulação computacional probabilística, em:
  • derivativos – apreçamento de alguns derivativos vanilla e exóticos
  • gestão de riscos – cálculo de VaR, expected shortfall
  • gestão de carteiras de investimento – otimização de retornos e riscos, fronteira eficiente de investimentos

Este curso é uma continuação e aprofundamento do curso “Derivativos & Python: Teoria e Aplicações”.

Competências Adquiridas e Desenvolvidas

Ao concluirem com sucesso este curso, os alunos:

• Terão adquirido uma base sólida nos fundamentos de programação em Python para aplicação em problemas de grande interesse de algumas das principais áreas do mercado financeiro, como apreçamento de produtos derivativos, gestão de riscos e gestão de carteiras de investimentos.
• Terão explorado aplicações desse conhecimento em algumas situações práticas do mundo real, como: hedging, gestão de riscos, investimentos, especulação.
• Saberão utilizar uma ferramenta tecnológica poderosa – programação em Python aplicada a finanças – que lhes permitirá dar escala ao conhecimento adquirido, transformando-o em resultado prático e aplicável ao seu dia-a-dia profissional.

Com esses objetivos cumpridos, os alunos certamente aumentarão sua qualificação e competência profissionais e, consequentemente, seus resultados, sua relevância e seu valor para a Instituição em que trabalham.

Públivo-alvo

O curso é destinado a profissionais que atuam, ou desejam atuar, com:

• Gestão de investimentos/ portfolio management
• Trading e trading quantitativo
• Análise e gestão de riscos
• Criação de derivativos e produtos financeiros estruturados
• Vendas de derivativos e produtos financeiros estruturados
• Finanças corporativas
• Precificação de produtos

Metodologia

• Metodologia de aprendizado ativo, seguindo os mais modernos padrões adotados pelas melhores universidades do Brasil e Internacionais.
• Exposições da teoria, realizadas pelo professor, incluindo desenvolvimento e exploração de casos práticos e aplicados.
• Exercícios e estudos de caso realizados pelos alunos, em grupo e/ou individualmente

Conteúdo Programático

1. Introdução ao Python

• Estruturas de dados no Python (listas, dicionários, tuplas, sets)
• Scripts e funções
• Estruturas de controle (if… elif… else; for; while)
• Introdução a pacotes: Pandas, Numpy, gráficos (matplotlib, seaborn, plotly)

2. Exercícios de programação

• Exploração dos usos e características do Python presentes em aplicações e modelos de finanças quantitativas

3. Bases de dados

• Obter dados da internet – ações, ETFs, renda fixa, moedas, commodities, índices
• Manipular bases de dados

4. Retornos e taxas de retorno

• Retorno percentual, retorno financeiro
• Retornos e taxas de retorno lineares, com capitalização composta discreta, com capitalização composta contínua
• Implementação em Python e exemplos práticos

5. Teoria de probabilidade e estatística aplicadas

• Conceitos de teoria de probabilidade univariada (variável aleatória, distribuição de probabilidade, momentos de uma distribuição, percentis, etc.)
• Conceitos de teoria de probabilidade multivariada (distribuição conjunta, matriz de correlação e covariância, geração de números aleatórios correlacionados, lei dos grandes números, teorema do limite central, Q-Q-plot)
• Implementação em Python e exemplos práticos

6. Derivativos

• Implementações em Python explorando aplicações e casos práticos de derivativos vanilla e exóticos

7. Gestão de riscos

• Introdução aos conceitos fundamentais de gestão de riscos (mensuração, monitoramento e controle)
• Implementações em Python explorando aplicações e casos práticos de gestão de riscos

8. Gestão de carteiras de investimentos

• Introdução aos conceitos fundamentais de gestão de carteiras
• Implementações em Python explorando aplicações e casos práticos de gestão de carteiras

Carga horária

Podemos ministrar o curso em duas versões:

• 25 horas – 10 semanas (2.5 meses) com aulas de 2h30