Série Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking

Por Aníbal Codina

Série “Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking: Introdução à Gestão de Riscos”, por Aníbal Codina

Seja bem-vindo à série de artigos sobre a “Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking”, elaborada por Aníbal Codina. Neste primeiro artigo introdutório, exploraremos os conceitos fundamentais e a importância das métricas na gestão de riscos na Carteira Banking. Nos próximos textos, cada métrica será detalhadamente discutida, proporcionando uma compreensão abrangente de sua aplicação…

Série “Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking: Descrevendo as Principais Métricas”, por Aníbal Codina

Neste texto, avançaremos na compreensão das métricas fundamentais empregadas na gestão e controle das exposições a riscos da Carteira Banking. Inicialmente, elucidaremos as distinções entre as operações da Carteira Banking e da Carteira Trading, destacando a transferência de riscos e recursos entre essas Carteiras, e sua relação com a utilização do Capital, juntamente com algumas…

Série Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking: Descrevendo a Métrica GAP, por Aníbal Codina

Neste texto, daremos destaque a uma métrica fundamental: o GAP. O GAP é uma ferramenta essencial na gestão de riscos da Carteira Banking, pois oferece insights valiosos sobre o descasamento de prazos e volumes de exposições ativas e passivas. Ao longo deste artigo, exploraremos em detalhes o que é o GAP, sua função e suas…

Série Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking: Descrevendo a Métrica Duration, por Aníbal Codina

O entendimento e a aplicação de métricas são fundamentais na gestão eficaz das carteiras financeiras, especialmente na Carteira Banking, onde a precisão na análise de riscos é crucial. Neste artigo, como parte da série “Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking”, vamos nos aprofundar na compreensão da métrica Duration e suas implicações.   Duration…

Série Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking: Descrevendo a Métrica PV01, por Aníbal Codina

O conhecimento das métricas fundamentais é vital para uma gestão financeira eficaz. Neste artigo, continuamos nossa jornada na série “Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking”, explorando o PV01, uma ferramenta essencial na gestão de riscos e exposições financeiras.   O que é PV01?   PV01 é uma métrica que avalia a sensibilidade do…

Série Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking: Descrevendo a Métrica Stress, por Aníbal Codina

No contexto das métricas de gestão de carteiras banking, o “stress” ou estresse refere-se ao impacto causado por um cenário desfavorável de movimento nas taxas de juros, capaz de gerar perdas significativas para a instituição em duas frentes distintas.   O primeiro ponto de vista diz respeito à perda no valor de mercado ou valor…

Série Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking: Descrevendo a Métrica deltaEVE, por Aníbal Codina

As métricas deltaEVE, deltaNIIaccr, deltaNIImtm, EGL e RWAIRRBB/PR desempenham um papel crucial na gestão, controle e reporte regulatório de capital em instituições financeiras. Elas são empregadas de forma integrada para monitorar a exposição ao risco de taxa de juros (IRRBB) e outras exposições relacionadas ao capital da instituição.   Este artigo se concentrará no deltaEVE,…

Série Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking: Descrevendo a Métrica EGL, por Aníbal Codina

As métricas deltaEVE, deltaNIIaccr, deltaNIImtm, EGL e RWAIRRBB/PR são fundamentais para a gestão, controle e reporte regulatório de capital mínimo necessário para cobrir o risco de taxas de juros da carteira banking (IRRBB). Estas métricas monitoram a exposição ao risco de taxas de juros e outras exposições de risco em relação ao capital da instituição.…