Com a atualização do DDR pelo Banco Central, a implementação do RWA Sens reforça um desafio que vai além da adequação regulatória: transformar o cálculo do risco de mercado em informação confiável para a operação e para as decisões de negócio.
A preparação para o FRTB acaba de ganhar mais um capítulo, com impactos diretos sobre as rotinas operacionais e a gestão de capital das instituições financeiras. A Instrução Normativa BCB nº 785, publicada em 26 de outubro de 2026, atualiza o Demonstrativo Diário de Acompanhamento das Parcelas de Requerimento de Capital e dos Limites Operacionais (DDR), incorporando alterações relacionadas ao RWA Sens, metodologia de cálculo do capital para risco de mercado baseada em sensibilidades.
Com efeitos previstos para janeiro de 2027, as mudanças reforçam a necessidade de as instituições financeiras estarem preparadas não apenas para calcular os novos requerimentos de capital, mas também para incorporar seus resultados às rotinas de reporte regulatório.
E essa preparação envolve desafios que ultrapassam as áreas de Riscos e Compliance, com reflexos na gestão de capital, na eficiência operacional e nas decisões das áreas de Negócios.
Quando a eficiência também entra na equação
A implementação do FRTB exige uma estrutura capaz de processar informações de posições e mercado, executar os cálculos de sensibilidades e produzir resultados consistentes, dentro dos prazos necessários à operação.
Com a atualização do DDR, a capacidade de integrar esses resultados aos processos de reporte ganha ainda mais relevância.
Na prática, isso significa olhar para questões fundamentais: os dados estão disponíveis no momento certo? Os resultados podem ser rastreados e explicados? Existe consistência entre as informações utilizadas pelas diferentes áreas? O processo consegue operar de forma recorrente, sem depender de intervenções manuais?
As respostas a essas perguntas ajudam a dimensionar não apenas o nível de preparação das instituições para as exigências regulatórias, mas também as oportunidades de aprimorar processos, fortalecer a governança e ganhar eficiência operacional.
Da conformidade regulatória à confiança operacional
A implementação de uma nova metodologia regulatória exige mais do que adaptar sistemas. É preciso validar resultados, ajustar processos e garantir que as informações produzidas sejam confiáveis para uso recorrente.
Na MAPS, esse trabalho já faz parte da realidade dos clientes que utilizam o MAPS Argus, com o RWA Sens em produção e processos de validação que contribuem para a preparação às exigências do FRTB.
A experiência acumulada nesse processo contribui para antecipar desafios, aprimorar a qualidade das informações e reduzir incertezas na transição para a nova metodologia.
Para as instituições financeiras, isso representa uma vantagem importante: chegar à vigência da regulamentação com processos já exercitados, em vez de iniciar sua adaptação quando as exigências passarem a valer.
Mais visibilidade sobre o capital
O impacto do FRTB também alcança a forma como as instituições avaliam suas exposições e administram o consumo de capital.
Com a nova metodologia, a compreensão dos requerimentos de capital por estratégia, carteira ou unidade de negócio pode contribuir para decisões relacionadas à alocação de recursos, aos limites operacionais e à precificação. Isso torna a qualidade da informação ainda mais relevante.
Quando os resultados são confiáveis, rastreáveis e disponibilizados de maneira adequada, as áreas de Riscos, Finanças e Negócios ganham melhores condições para compreender os impactos das posições assumidas e apoiar suas decisões.
Dar visibilidade aos impactos das operações sobre o consumo de capital permite decisões mais fundamentadas e uma gestão mais consistente dos riscos, recursos e oportunidades de negócio.
Janeiro de 2027 exige uma operação preparada
Com as alterações no DDR previstas para produzir efeitos a partir de 1º de janeiro de 2027, a preparação para o FRTB entra em uma etapa decisiva. O desafio para as instituições financeiras é incorporar a nova metodologia à rotina, com processos consistentes, informações confiáveis e melhores condições para a gestão do capital.
A MAPS segue acompanhando as mudanças regulatórias e trabalhando ao lado de seus clientes para que a implementação do FRTB represente também uma evolução na gestão de riscos e no suporte às decisões de negócio.
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Esta será uma excelente oportunidade para aprofundar a discussão sobre os desafios da nova metodologia e seus impactos na gestão de riscos e de capital das instituições financeiras.
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