Gerenciamento de Riscos e Regulatório

Série Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking: Descrevendo a Métrica deltaNllaccr, por Aníbal Codina

A gestão do risco de taxa de juros é uma preocupação central para instituições financeiras, especialmente no contexto da carteira banking. O cálculo e a análise das métricas relacionadas a este risco são fundamentais para garantir a adequação do capital regulatório e a estabilidade financeira. Neste artigo, exploraremos a métrica deltaNIIaccr, que reflete como cenários…

A Nova Dinâmica do Risco de Crédito: Implementação do Default Risk Charge (DRC) no Brasil

O Default Risk Charge (DRC) é uma das novas exigências de capital mínimo regulatório, para cobrir o risco de crédito das operações classificadas na carteira de negociação (trading). Criado pelo Comitê de Basileia, o DRC é parte integrante do Fundamental Review of the Trading Book (FRTB), que, por sua vez, faz parte do conjunto de…

Série Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking: Descrevendo a Métrica EGL, por Aníbal Codina

As métricas deltaEVE, deltaNIIaccr, deltaNIImtm, EGL e RWAIRRBB/PR são fundamentais para a gestão, controle e reporte regulatório de capital mínimo necessário para cobrir o risco de taxas de juros da carteira banking (IRRBB). Estas métricas monitoram a exposição ao risco de taxas de juros e outras exposições de risco em relação ao capital da instituição.…

Série Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking: Descrevendo a Métrica deltaEVE, por Aníbal Codina

As métricas deltaEVE, deltaNIIaccr, deltaNIImtm, EGL e RWAIRRBB/PR desempenham um papel crucial na gestão, controle e reporte regulatório de capital em instituições financeiras. Elas são empregadas de forma integrada para monitorar a exposição ao risco de taxa de juros (IRRBB) e outras exposições relacionadas ao capital da instituição.   Este artigo se concentrará no deltaEVE,…

Série Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking: Descrevendo a Métrica Stress, por Aníbal Codina

No contexto das métricas de gestão de carteiras banking, o “stress” ou estresse refere-se ao impacto causado por um cenário desfavorável de movimento nas taxas de juros, capaz de gerar perdas significativas para a instituição em duas frentes distintas.   O primeiro ponto de vista diz respeito à perda no valor de mercado ou valor…

Série Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking: Descrevendo a Métrica PV01, por Aníbal Codina

O conhecimento das métricas fundamentais é vital para uma gestão financeira eficaz. Neste artigo, continuamos nossa jornada na série “Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking”, explorando o PV01, uma ferramenta essencial na gestão de riscos e exposições financeiras.   O que é PV01?   PV01 é uma métrica que avalia a sensibilidade do…

Série Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking: Descrevendo a Métrica Duration, por Aníbal Codina

O entendimento e a aplicação de métricas são fundamentais na gestão eficaz das carteiras financeiras, especialmente na Carteira Banking, onde a precisão na análise de riscos é crucial. Neste artigo, como parte da série “Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking”, vamos nos aprofundar na compreensão da métrica Duration e suas implicações.   Duration…

Série Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking: Descrevendo a Métrica GAP, por Aníbal Codina

Neste texto, daremos destaque a uma métrica fundamental: o GAP. O GAP é uma ferramenta essencial na gestão de riscos da Carteira Banking, pois oferece insights valiosos sobre o descasamento de prazos e volumes de exposições ativas e passivas. Ao longo deste artigo, exploraremos em detalhes o que é o GAP, sua função e suas…

Série “Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking: Descrevendo as Principais Métricas”, por Aníbal Codina

Neste texto, avançaremos na compreensão das métricas fundamentais empregadas na gestão e controle das exposições a riscos da Carteira Banking. Inicialmente, elucidaremos as distinções entre as operações da Carteira Banking e da Carteira Trading, destacando a transferência de riscos e recursos entre essas Carteiras, e sua relação com a utilização do Capital, juntamente com algumas…

Série “Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking: Introdução à Gestão de Riscos”, por Aníbal Codina

Seja bem-vindo à série de artigos sobre a “Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking”, elaborada por Aníbal Codina. Neste primeiro artigo introdutório, exploraremos os conceitos fundamentais e a importância das métricas na gestão de riscos na Carteira Banking. Nos próximos textos, cada métrica será detalhadamente discutida, proporcionando uma compreensão abrangente de sua aplicação…

Reforçando Estabilidade e Rentabilidade: Proposta do Comitê de Basileia para Risco de Taxa de Juros na Carteira Bancária

O Comitê de Supervisão Bancária de Basileia recentemente lançou uma consulta pública sobre ajustes propostos em seu padrão para risco de taxa de juros na carteira bancária (IRRBB). Esta iniciativa destaca o compromisso do Comitê em atualizar e aprimorar periodicamente a calibração dos choques de taxa de juros, reconhecendo a natureza dinâmica dos mercados financeiros.…

Implementação Final de Basileia 3 no Brasil e no Mundo: Uma Evolução Indiscutível, por Aníbal Codina

Em 2007, o Brasil iniciava a implementação das recomendações de Basileia 2 referentes aos requisitos de capital mínimo para cobertura de risco de mercado. Essa implementação ocorreu com ajustes em relação ao padrão internacional, pois na época o Brasil ainda não integrava o Comitê de Basileia, o que permitiu uma maior flexibilidade na conformidade e…