RWAsens: o que mudou na versão final da Resolução BCB 470 em relação ao Edital 102, por Aníbal Codina
O Banco Central do Brasil segue avançando no processo de implementação do novo arcabouço para risco de mercado. Depois da publicação das resoluções CMN nº 5.207 e BCB nº 470, que tratam da abordagem padronizada RWAsens, instituições dos segmentos S1, S2 e S3 já sabem que terão até janeiro de 2027 para se adequar às…
RWAsens: entenda as novas exigências do BACEN para risco de mercado e o que muda até 2027, por Aníbal Codina
O Banco Central publicou, em 30 de abril de 2025, a Resolução CMN nº 5.207 e a Resolução BCB nº 470, que dispõem sobre a nova metodologia para o cálculo do requerimento de capital para os instrumentos sujeitos ao risco de mercado, com base na abordagem padronizada (RWAsens). Estão sujeitas ao novo arcabouço de risco…
A Evolução do Papel do CRO nas Instituições Financeiras, por Aníbal Codina
Nos últimos anos, a gestão de riscos nas instituições financeiras passou por transformações significativas. O papel do Chief Risk Officer (CRO), antes focado majoritariamente no controle de enquadramento em limites e conformidade, tornou-se mais estratégico e integrado à gestão das decisões de negócios. Para ilustrar essa evolução, Aníbal Codina, Especialista de Risco, Liquidez, Capital e…
GRisc 2024: MAPS Reforça sua Liderança e Traz os Principais Assuntos Discutidos no Evento
Nos dias 12 e 13 de novembro de 2024, o 14º Congresso Internacional de Gestão de Riscos (GRisc) reuniu especialistas, reguladores e líderes do mercado financeiro para discutir as tendências, desafios e inovações que moldam o setor. Como Patrocinadora Ouro, a MAPS reafirmou sua posição como referência em gestão de riscos, contribuindo com discussões relevantes…
MAPS no GRisc 2024: Patrocinadora Ouro com Debate Sobre FRTB, IRRBB e Liquidez
A MAPS, referência há mais de três décadas no desenvolvimento de tecnologia de software aplicada ao setor bancário e financeiro, tem orgulho de ser Patrocinadora Ouro do 14º Congresso Internacional de Gestão de Riscos (GRisc), promovido pela Febraban. O evento acontecerá nos dias 12 e 13 de novembro de 2024, no Espaço Villa Blue Tree,…
Especialista MAPS participa do Encontro de Economia Bancária da ABBC para debater os impactos da Fase 3 do FRTB
No último dia 25 de setembro, a Associação Brasileira de Bancos (ABBC) promoveu o Encontro de Economia Bancária, reunindo especialistas para discutir as recentes mudanças regulatórias do setor financeiro. O evento foi marcado pela abordagem do Edital BCB 102, que trata da Fase 3 do FRTB (Fundamental Review of the Trading Book) – uma reforma…
FRTB: Banco Central Inicia Consulta Pública sobre a Fase 3 das Regras de Risco de Mercado
O Banco Central do Brasil divulgou recentemente o Edital de Consulta Pública Nº 102/2024, que marca a terceira fase da adoção do Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) – um componente central das reformas de Basileia III voltadas ao risco de mercado. Esta fase introduz uma nova abordagem padronizada, baseada no conceito de sensibilidade,…
Aníbal Codina, Especialista em Risco na MAPS, Conduz Curso de ALM e ALCLM na Febraban Educação
A MAPS tem o orgulho de anunciar que Aníbal Codina, nosso Especialista de Risco, Liquidez, Capital e ALM, será o instrutor do curso livre da Febraban Educação com o tema “ALM e ALCLM – Conceitos e Aplicações”. A capacitação, oferecida por uma das maiores entidades do mercado financeiro no Brasil, representa uma excelente oportunidade para…
Série Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking: Descrevendo a Métrica PR/RWA IRRBB, por Aníbal Codina
Nesta última publicação da nossa série, abordaremos a métrica PR/RWA IRRBB e explicaremos o RAROC, mencionado na primeira publicação. Estas métricas são cruciais para a gestão de risco em relação à rentabilidade. RAROC: Return on Risk-Adjusted Capital O RAROC, ou Retorno Ajustado ao Risco sobre o Capital, é uma medida de desempenho de…
Série Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking: Descrevendo a Métrica deltaNllmtm, por Aníbal Codina
Neste artigo, continuamos nossa série sobre a avaliação do risco de taxa de juros em carteiras bancárias. Após discutirmos a métrica deltaNIIaccr na publicação anterior, vamos explorar agora a métrica deltaNIImtm, sua metodologia de cálculo e como ela se compara ao deltaNIIaccr. Essas métricas são fundamentais para a gestão de risco, e para a determinação…
Série Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking: Descrevendo a Métrica deltaNllaccr, por Aníbal Codina
A gestão do risco de taxa de juros é uma preocupação central para instituições financeiras, especialmente no contexto da carteira banking. O cálculo e a análise das métricas relacionadas a este risco são fundamentais para garantir a adequação do capital regulatório e a estabilidade financeira. Neste artigo, exploraremos a métrica deltaNIIaccr, que reflete como cenários…
A Nova Dinâmica do Risco de Crédito: Implementação do Default Risk Charge (DRC) no Brasil
O Default Risk Charge (DRC) é uma das novas exigências de capital mínimo regulatório, para cobrir o risco de crédito das operações classificadas na carteira de negociação (trading). Criado pelo Comitê de Basileia, o DRC é parte integrante do Fundamental Review of the Trading Book (FRTB), que, por sua vez, faz parte do conjunto de…