Risco
FRTB: Banco Central Inicia Consulta Pública sobre a Fase 3 das Regras de Risco de Mercado
O Banco Central do Brasil divulgou recentemente o Edital de Consulta Pública Nº 102/2024, que marca a terceira fase da adoção do Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) – um componente central das reformas de Basileia III voltadas ao risco de mercado. Esta fase introduz uma nova abordagem padronizada, baseada no conceito de sensibilidade,…
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Aníbal Codina, Especialista em Risco na MAPS, Conduz Curso de ALM e ALCLM na Febraban Educação
A MAPS tem o orgulho de anunciar que Aníbal Codina, nosso Especialista de Risco, Liquidez, Capital e ALM, será o instrutor do curso livre da Febraban Educação com o tema “ALM e ALCLM – Conceitos e Aplicações”. A capacitação, oferecida por uma das maiores entidades do mercado financeiro no Brasil, representa uma excelente oportunidade para…
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Série Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking: Descrevendo a Métrica PR/RWA IRRBB, por Aníbal Codina
Nesta última publicação da nossa série, abordaremos a métrica PR/RWA IRRBB e explicaremos o RAROC, mencionado na primeira publicação. Estas métricas são cruciais para a gestão de risco em relação à rentabilidade. RAROC: Return on Risk-Adjusted Capital O RAROC, ou Retorno Ajustado ao Risco sobre o Capital, é uma medida de desempenho de…
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Série Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking: Descrevendo a Métrica deltaNllmtm, por Aníbal Codina
Neste artigo, continuamos nossa série sobre a avaliação do risco de taxa de juros em carteiras bancárias. Após discutirmos a métrica deltaNIIaccr na publicação anterior, vamos explorar agora a métrica deltaNIImtm, sua metodologia de cálculo e como ela se compara ao deltaNIIaccr. Essas métricas são fundamentais para a gestão de risco, e para a determinação…
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Série Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking: Descrevendo a Métrica deltaNllaccr, por Aníbal Codina
A gestão do risco de taxa de juros é uma preocupação central para instituições financeiras, especialmente no contexto da carteira banking. O cálculo e a análise das métricas relacionadas a este risco são fundamentais para garantir a adequação do capital regulatório e a estabilidade financeira. Neste artigo, exploraremos a métrica deltaNIIaccr, que reflete como cenários…
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A Nova Dinâmica do Risco de Crédito: Implementação do Default Risk Charge (DRC) no Brasil
O Default Risk Charge (DRC) é uma das novas exigências de capital mínimo regulatório, para cobrir o risco de crédito das operações classificadas na carteira de negociação (trading). Criado pelo Comitê de Basileia, o DRC é parte integrante do Fundamental Review of the Trading Book (FRTB), que, por sua vez, faz parte do conjunto de…
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Série Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking: Descrevendo a Métrica EGL, por Aníbal Codina
As métricas deltaEVE, deltaNIIaccr, deltaNIImtm, EGL e RWAIRRBB/PR são fundamentais para a gestão, controle e reporte regulatório de capital mínimo necessário para cobrir o risco de taxas de juros da carteira banking (IRRBB). Estas métricas monitoram a exposição ao risco de taxas de juros e outras exposições de risco em relação ao capital da instituição.…
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Série Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking: Descrevendo a Métrica deltaEVE, por Aníbal Codina
As métricas deltaEVE, deltaNIIaccr, deltaNIImtm, EGL e RWAIRRBB/PR desempenham um papel crucial na gestão, controle e reporte regulatório de capital em instituições financeiras. Elas são empregadas de forma integrada para monitorar a exposição ao risco de taxa de juros (IRRBB) e outras exposições relacionadas ao capital da instituição. Este artigo se concentrará no deltaEVE,…
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Série Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking: Descrevendo a Métrica Stress, por Aníbal Codina
No contexto das métricas de gestão de carteiras banking, o “stress” ou estresse refere-se ao impacto causado por um cenário desfavorável de movimento nas taxas de juros, capaz de gerar perdas significativas para a instituição em duas frentes distintas. O primeiro ponto de vista diz respeito à perda no valor de mercado ou valor…
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Série Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking: Descrevendo a Métrica PV01, por Aníbal Codina
O conhecimento das métricas fundamentais é vital para uma gestão financeira eficaz. Neste artigo, continuamos nossa jornada na série “Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking”, explorando o PV01, uma ferramenta essencial na gestão de riscos e exposições financeiras. O que é PV01? PV01 é uma métrica que avalia a sensibilidade do…
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