Risco

Nesta última publicação da nossa série, abordaremos a métrica PR/RWA IRRBB e explicaremos o RAROC, mencionado na primeira publicação. Estas métricas são cruciais para a gestão de risco em relação à rentabilidade.   RAROC: Return on Risk-Adjusted Capital   O RAROC, ou Retorno Ajustado ao Risco sobre o Capital, é uma medida de desempenho de…

Neste artigo, continuamos nossa série sobre a avaliação do risco de taxa de juros em carteiras bancárias. Após discutirmos a métrica deltaNIIaccr na publicação anterior, vamos explorar agora a métrica deltaNIImtm, sua metodologia de cálculo e como ela se compara ao deltaNIIaccr. Essas métricas são fundamentais para a gestão de risco, e para a determinação…

A gestão do risco de taxa de juros é uma preocupação central para instituições financeiras, especialmente no contexto da carteira banking. O cálculo e a análise das métricas relacionadas a este risco são fundamentais para garantir a adequação do capital regulatório e a estabilidade financeira. Neste artigo, exploraremos a métrica deltaNIIaccr, que reflete como cenários…

As métricas deltaEVE, deltaNIIaccr, deltaNIImtm, EGL e RWAIRRBB/PR são fundamentais para a gestão, controle e reporte regulatório de capital mínimo necessário para cobrir o risco de taxas de juros da carteira banking (IRRBB). Estas métricas monitoram a exposição ao risco de taxas de juros e outras exposições de risco em relação ao capital da instituição.…

As métricas deltaEVE, deltaNIIaccr, deltaNIImtm, EGL e RWAIRRBB/PR desempenham um papel crucial na gestão, controle e reporte regulatório de capital em instituições financeiras. Elas são empregadas de forma integrada para monitorar a exposição ao risco de taxa de juros (IRRBB) e outras exposições relacionadas ao capital da instituição.   Este artigo se concentrará no deltaEVE,…

No contexto das métricas de gestão de carteiras banking, o “stress” ou estresse refere-se ao impacto causado por um cenário desfavorável de movimento nas taxas de juros, capaz de gerar perdas significativas para a instituição em duas frentes distintas.   O primeiro ponto de vista diz respeito à perda no valor de mercado ou valor…

O conhecimento das métricas fundamentais é vital para uma gestão financeira eficaz. Neste artigo, continuamos nossa jornada na série “Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking”, explorando o PV01, uma ferramenta essencial na gestão de riscos e exposições financeiras.   O que é PV01?   PV01 é uma métrica que avalia a sensibilidade do…

O entendimento e a aplicação de métricas são fundamentais na gestão eficaz das carteiras financeiras, especialmente na Carteira Banking, onde a precisão na análise de riscos é crucial. Neste artigo, como parte da série “Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking”, vamos nos aprofundar na compreensão da métrica Duration e suas implicações.   Duration…

Neste texto, daremos destaque a uma métrica fundamental: o GAP. O GAP é uma ferramenta essencial na gestão de riscos da Carteira Banking, pois oferece insights valiosos sobre o descasamento de prazos e volumes de exposições ativas e passivas. Ao longo deste artigo, exploraremos em detalhes o que é o GAP, sua função e suas…