Série Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking

Série Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking: Descrevendo a Métrica EGL, por Aníbal Codina

As métricas deltaEVE, deltaNIIaccr, deltaNIImtm, EGL e RWAIRRBB/PR são fundamentais para a gestão, controle e reporte regulatório de capital mínimo necessário para cobrir o risco de taxas de juros da carteira banking (IRRBB). Estas métricas monitoram a exposição ao risco de taxas de juros e outras exposições de risco em relação ao capital da instituição.…

Leia Mais

Série Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking: Descrevendo a Métrica deltaEVE, por Aníbal Codina

As métricas deltaEVE, deltaNIIaccr, deltaNIImtm, EGL e RWAIRRBB/PR desempenham um papel crucial na gestão, controle e reporte regulatório de capital em instituições financeiras. Elas são empregadas de forma integrada para monitorar a exposição ao risco de taxa de juros (IRRBB) e outras exposições relacionadas ao capital da instituição.   Este artigo se concentrará no deltaEVE,…

Leia Mais

Série Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking: Descrevendo a Métrica PV01, por Aníbal Codina

O conhecimento das métricas fundamentais é vital para uma gestão financeira eficaz. Neste artigo, continuamos nossa jornada na série “Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking”, explorando o PV01, uma ferramenta essencial na gestão de riscos e exposições financeiras.   O que é PV01?   PV01 é uma métrica que avalia a sensibilidade do…

Leia Mais

Série Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking: Descrevendo a Métrica Duration, por Aníbal Codina

O entendimento e a aplicação de métricas são fundamentais na gestão eficaz das carteiras financeiras, especialmente na Carteira Banking, onde a precisão na análise de riscos é crucial. Neste artigo, como parte da série “Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking”, vamos nos aprofundar na compreensão da métrica Duration e suas implicações.   Duration…

Leia Mais

Série “Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking: Descrevendo as Principais Métricas”, por Aníbal Codina

Neste texto, avançaremos na compreensão das métricas fundamentais empregadas na gestão e controle das exposições a riscos da Carteira Banking. Inicialmente, elucidaremos as distinções entre as operações da Carteira Banking e da Carteira Trading, destacando a transferência de riscos e recursos entre essas Carteiras, e sua relação com a utilização do Capital, juntamente com algumas…

Leia Mais

Série “Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking: Introdução à Gestão de Riscos”, por Aníbal Codina

Seja bem-vindo à série de artigos sobre a “Evolução das Métricas de Gestão da Carteira Banking”, elaborada por Aníbal Codina. Neste primeiro artigo introdutório, exploraremos os conceitos fundamentais e a importância das métricas na gestão de riscos na Carteira Banking. Nos próximos textos, cada métrica será detalhadamente discutida, proporcionando uma compreensão abrangente de sua aplicação…

Leia Mais